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市場風險管理
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項目名稱 項目內容
市場風險政策制度體系建設項目 市場風險管理辦法完善、賬戶劃分、文檔管理、政策報告制度制定以及內部模型法實施驗證、風險價值應用的限額和壓力測試管理辦法。
市場風險估值體系完善項目 按照巴塞爾新資本協議的要求,確定估值的體系和流程,結合貴行自身的情況對估值方法和驗證程序進行討論和記錄,保證估值以及估值驗證體系的適用性和可靠性。
市場風險計量模型建設項目 滿足貴行業務發展風險偏好和業務發展的內部模型計量的模型方法,實現對市場風險的準確計量,以取得銀監會對貴行內部模型法的認可。
市場風險內外部獨立驗證項目 基于實際數據,對內部模型進行驗證并搭建完善的驗證體系。
市場風險壓力測試項目 構造壓力測試,評估壓力情景下投資組合價值變化對資本可能產生的影響,主要方法為重定價方法和與內部模型法風險價值相結合的壓力測試方法。
市場風險限額管理體系改進項目 幫助貴行搭建市場風險限額管理體系,建立敏感性限額、壓力測試限額和集中度限額、風險限額等。
市場風險合規達標項目 幫助貴行審閱新資本協議內部模型法的合規情況,協助貴行進行改進,對內部模型法的設置和驗證進行審閱,并出具合規達標意見。
 
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